动态波动率的计算。 采用浦发银行的日对数收益率数据,实验计算内容如下: (1)在做动态分析之前,先绘制时间序列散点图,以直观把握变化趋势。 (2)添加趋势线发,在初步确定的三个周期(项数)中,初步确定合理的移动平均周期。 (3)数据分析工具“移动平均”,计算单只股票收益率的10日、20日、30日简单移动平均时间序列,再选择标准偏差平均值最小的日期数,对单只股票计算方差的简单移动时间序列、标准差的简单移动时间序列、离散系数的简单移动时间序列。 (4)一般加权移动平均法原理,选择标准差偏差平均值最小的日期数,对单只股票计算方差的一般加权移动平均时间序列、标准差的一般加权移动平均时间序列、离散系数的一般加权移动平均时间序列。 (5)“规划求解”工具,以时间序列的实际值和预测值之间的最小误差为准则,确定最优阻尼系数。然后数据分析中的“指数平滑”工具,对单只股票收益计算其方差、标准差、离散系数的指数平滑时间序列。