假定英镑和美元汇率为1英镑=1.5美元。A想接入5年期的1000万英镑借款,B想接入5年起的1500万美元借款。市场向他们提供的固定利率如下所示。A公司美元借款利率为8%美元,英镑借款利率为11.6%;B公司美元借款利率为10%,英镑借款汇率为12%。设计一个货币互换,而且要求互换对双方具有同样的吸引力,汇率风险由银行承担。 以上货币互换,相当于一个利息为9.6%的英镑多头头寸与一个利息为8%的美元空头头寸。假设美元和英镑的LIBOR利率期限结构是水平的,美元LIBOR为5%,英国LIBOR为6%,两种货币的本金分别为1000万英镑和1500万美元。该笔互换的期限为5年,则下面说法错误的是( )。