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【简答题】
放大转换元件将 放大、转换成 (流量或压力)。如伺服放大器、 、 等。
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举一反三
【单选题】股票A的报酬率的预期值为8%,标准差为16%,贝塔系数为1.2,股票B的报酬率的预期值为9%,标准差为20%,贝塔系数为1.5,则有关股票A和股票B风险的说法正确的有( )。
A.
股票A的系统性风险大于股票B的系统性风险
B.
股票A的系统性风险小于股票B的系统性风险
C.
股票A的总风险大于股票B的总风险
D.
股票A的总风险是市场总风险的1.2倍
【单选题】已知甲股票的预期报酬率为12%，标准差为15%，乙股票的预期报酬率为15%。标准差为16%，下列结论正确的是( )。
A.
甲股票优于乙股票
B.
甲股票的风险大于乙股票
C.
甲股票的风险小于乙股票
D.
两只股票的风险无法进行比较
【单选题】股票X和股票Y，股票X的预期报酬率为20%，股票Y的预期报酬率为30%，股票X报酬率的标准差为40%，股票Y报酬率的标准差为50%，那么( )。
A.
股票X的变异程度大于股票Y上午变异程度
B.
股票X的变异程度小于股票Y上午变异程度
C.
股票X的变异程度等于股票Y上午变异程度
D.
无法确定两只股票变异程度的大小
【简答题】已知A股票的预期报酬率为20%，标准差为40%；B股票的预期报酬率为12%，标准差为13.3%，投资者将25%的资金投资于A股票，75%的资金投资于B股票。 要求： （1）计算投资组合的预期报酬率； （2）若它们的相关系数分别等于1、—1、0和—0.4分别计算投资组合的标准差； （3）对计算结果进行简要说明。
【多选题】A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为1 8％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条直线，由A、B证券构成的投资组合( )。
A.
最小方差组合是全部投资于A证券
B.
最高预期报酬率是18％
C.
有效边界与机会集重合
D.
最高的标准差为20％
【多选题】股票A的报酬率的预期值为10%，标准差为25%，贝他系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12%，标准差为15%，贝他系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法A的有( )。
A.
股票正确的系统性风险比股票B的系统性风险大
B.
股票A的系统性风险比股票错误的系统性风险小
C.
股票A的总风险比股票B的总风险大
D.
股票A的总风险比股票B的总风险小
【多选题】股票A的预期报酬率为10%，标准差为25%，贝他系数为1.25；股票B的预期报酬率为12%，标准差为15%，贝他系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（ ）。
A.
股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大；
B.
股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小；
C.
股票A的总风险比股票B的总风险大；
D.
股票A的总风险比股票B的总风险小。
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