【简答题】下列关于相关系数的说法中,正确的是()。 A.若两种资产的预期收益率之间负相关,则相关系数的绝对值越小,所形成的投资组合风险分散效应越强 B.若两种资产的预期收益率之间正相关,则相关系数的绝对值越大,所形成的投资组合风险分散效应越弱 C.在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产 D.一般而言,多数证券的报酬率趋于同向变动,因此,任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
【简答题】有需求弹性,其需求的价格弹性指数E的值是( )。
【多选题】下列关于资产收益率的相关系数的表述中,正确的有( )。
A.
若两种资产的收益率之间负相关,则相关系数的绝对值越大,所形成的投资组合风险分散效应越弱
B.
组合内各资产收益率的相关系数只对投资组合的风险产生影响,而不会影响投资组合的收益
C.
若两种资产收益率的相关系数为0,表明两种资产收益率之间没有相关性,无法产生风险分散效应
D.
只要相关系数小于1,则投资组合的标准差一定小于单项资产标准差的加权平均数
【单选题】305有需求弹性,其需求的价格弹性指数E的值是()。
【多选题】下列关于相关系数的说法中,正确的是( )。
A.
若两种资产的预期收益率之间负相关,则相关系数的绝对值越小,所形成的投资组合风险分散效应越强
B.
若两种资产的预期收益率之间正相关,则相关系数的绝对值越大,所形成的投资组合风险分散效应越弱
D.
一般而言,多数证券的报酬率趋于同向变动,因此,任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
【多选题】若两项资产的相关系数为1,下列论述正确的是
B.
组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
【单选题】下列说法中正确的是( )。 (1)存在相关系数为1.2的两项资产A和B (2)β值衡量的是资产的系统风险,是一种证券对整个市场组合变动的反应程度,β值可能为负 (3)证券市场线上的点代表任意单项资产或资产组合,这些点一定是有效的 (4)若某项资产的α系数大于0,说明该资产被低估,应该买入该项资产