【简答题】考虑同一股票的期货合约、看涨期权和看跌期权交易,该股票无红利支付。三种合约到期日均为T,期权执行价格都为x。期货价格为Fo证明如果x=F,则看涨期权价格等于看跌期权价格。利用平价条件来证明。
【判断题】保护性看跌期权是一种期权策略,在这种策略中,交易者在买入相应数量股票的同时买入看跌期权。这保护交易者免受股票价格潜在贬值的影响。
【单选题】某投资人同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,这属于下列哪种投资策略?( )。
【判断题】一个保护性看跌期权是投资股票的同时买入该种股票的看跌期权。不管股价发生什么样的变化,你肯定能得到一笔等于期权执行价格的收益。
【单选题】某交易者买进一个履约价为 100 的股票看涨期权,期权费为 10;同时卖出一个履约价为 140 的 同种股票看跌期权,期权费为 7,则该交易者是:( )