某投资者持有 Y 公司的股票 10 000 股 ,Y 公司股票现在的市场价格为 55 美元 . 该投资者由于担心 Y 公司股票会在 6 个月内出现大幅下跌 , 希望通过金融衍生品对手中的股票套期保值 , 可是市场中不存在 55 美元左右的 Y 公司股票远期合约 . 而此时市场中有执行价格为 55 美元、 6 个月到期的 Y 公司股票欧式看涨期权和看跌期权交易 . 假设每张期权的标的资产是 Y 公司股票 100 股 , 市场中连续复利的无风险利率为 6%. 如果该投资者希望完全对冲 Y 公司股票的风险 , 则他应该如何操作?